Estrategia base · 6 min de lectura

Cash-Secured Put.
La puerta de entrada a The Wheel.

El primer eslabón del wheel. Vendes una obligación, cobras dinero por asumirla. Si expira sin activarse, te quedas con la prima y empiezas de nuevo. Si se activa, te asignan acciones que ya querías tener — con descuento — y pasas al siguiente paso: vender calls sobre ellas.

Cash-Secured Put = Vender 1 put + tener el cash para comprar 100 acciones si te asignan
En 60 segundos

Tú, el vendedor. No al revés.

La mayoría de minoristas compran opciones. Tú vas a vender. Mira el flujo:

💰
PASO 1Tú tienes cash
📈
PASO 2Eliges un subyacente
📜
PASO 3Vendes 1 put
RECIBESPrima al instante
🤝
ASUMESObligación de comprar
1

Tienes cash en tu cuenta

Suficiente para comprar 100 acciones del subyacente al precio de strike que vas a elegir. Ese cash queda bloqueado como garantía — de ahí "cash-secured".

2

Eliges un subyacente que te gustaría tener

Regla clave: solo vendes puts sobre acciones o ETFs que querrías comprar al strike elegido. Si no quieres esa acción, no vendas esa put. SPY, QQQ, blue chips de calidad.

3

Vendes 1 contrato put (OTM, 30-45 días)

Eliges un strike por debajo del precio actual (fuera del dinero). Típicamente a 0.15-0.30 delta, lo que implica 70-85% de probabilidad de que expire sin valor para el comprador.

4

Cobras la prima inmediatamente

El dinero entra en tu cuenta el mismo día. Es tuyo pase lo que pase. Esa prima es tu máximo beneficio posible en este trade.

5

Asumes la obligación a cambio

Si al vencimiento el precio está por debajo del strike, te asignan: compras 100 acciones al strike. Si está por encima, la put expira sin valor y tú te quedas con la prima.

Diagrama de pagos

Así se ve tu P&L al vencimiento.

Mueve los sliders y observa cómo cambia la zona de ganancia, el breakeven y el riesgo máximo.

+max $0 Precio del subyacente al vencimiento → K BE +$0
Precio actual $100
Strike (K) $95
Prima cobrada $2.00
Máx. beneficio+$200
Breakeven$93.00
Capital bloqueado$9,500
ROI si expira+2.1%
Tres escenarios · Un solo trade

Qué pasa al vencimiento.

Solo existen tres desenlaces posibles. Ninguno implica "quiebra total". Todos son gestionables.

Escenario A · 75-85% probable

Expira por encima del strike

Precio final > K · la put muere sin valor
K

El comprador de la put no ejerce: ¿para qué venderte acciones al strike si puede venderlas más caro en el mercado? Tú te quedas con la prima completa.

Resultado+Prima · 100% capturada
Escenario B · 10-15% probable

Expira justo por debajo

Precio final ≈ K · asignación suave
K

Te asignan las 100 acciones al strike. Pero tu base de coste efectiva es strike − prima, así que ya entras con descuento sobre el precio que tenía el subyacente cuando abriste.

Resultado+100 acciones @ descuento
Escenario C · 3-8% probable

Expira muy por debajo

Precio final ≪ K · asignación con paper loss
K

Te asignan igual, con pérdida latente inicial. Pero ahora tienes 100 acciones y pasas a la fase 2 del wheel: vendes covered calls sobre ellas cada mes hasta recuperar y salir con ganancia.

ResultadoPaper loss + siguiente ciclo
Theta a tu favor

El tiempo te paga cada día.

La prima de la put pierde valor con el paso del tiempo (theta decay). Como tú la vendiste, ese valor lo cobras tú.

100% 66% 33% 0% 45 DTE 21 DTE 0 DTE Valor de la prima
Decaimiento temporal acelerado en los últimos 21 días
Delta ≈ probabilidad

Elegir el strike es elegir tu probabilidad.

El delta de una put mide aproximadamente su probabilidad de acabar in-the-money. Tu POP (probability of profit) es prácticamente 1 − |delta|.

Delta
Strike
Prima
POP
-0.05
$90
$0.30
95%
-0.10
$93
$0.75
90%
-0.15
$95
$1.40
85%
-0.20
$97
$2.10
80%
-0.30
$99
$3.50
70%
-0.50
$100
$5.20
50%

El trade-off central

A más delta (strike más cercano al precio actual), más prima cobras, pero menor probabilidad de que expire sin valor. Es un dial que tú controlas.

El sweet spot convencional es 0.15-0.20 delta: prima decente (1-2% del strike) con POP 80-85%. The NoTrader opera en esta franja de forma sistemática.

Regla de oro: nunca vendas puts a más de 0.30 delta. La prima extra nunca compensa el riesgo de asignación en los meses malos.

Ejemplo real · SPY

Un trade completo paso a paso.

Números reales, sin maquillar. Abril 2026. ETF líder, liquidez alta.

1
Situación inicialSPY cotiza a $510. IV rank 48 (volatilidad media-alta, buen momento para vender prima).
2
Eliges strike 485 a 45 DTEDelta -0.15 · prima de mercado $2.45 por acción.
3
Vendes 1 contratoCapital bloqueado: 485 × 100 = $48,500 (cash-secured). Cobras $245 al instante.
4
Gestión al 50% del max profitCuando la prima cae a $1.22 (normalmente en 15-25 días), el agente cierra. Beneficio neto ~$123. Abre nueva put.
5
Retorno anualizado$123 / $48,500 = 0.25% en ~20 días → ~4.6% anualizado solo de este lote. Repetible cada ciclo.
$515 $505 $495 $485 Strike K = $485 Apertura Cierre @ 50% Días hasta vencimiento →
Calculadora

Juega con tus propios números.

Introduce los parámetros de un trade real. Ve cuánto cobras, cuál es tu breakeven y qué ROI obtienes si expira sin valor.

ej: SPY, QQQ, AAPL, MSFT...
Por debajo del precio actual (OTM)
1 contrato = 100 acciones
Rango típico: 30-45 días

Resultado del trade

Prima total cobrada$245
Capital bloqueado$48,500
Breakeven$482.55
ROI si expira+0.51%
ROI anualizado+4.10%
Descuento sobre spot–5.4%
Nota: estos cálculos asumen que la put expira sin valor y tú te quedas con toda la prima. En la práctica, la gestión al 50% del max profit reduce el tiempo en el trade y mejora el anualizado.
Errores comunes

Cómo la gente se arruina vendiendo puts.

Las puts son favorables por diseño, pero se puede perder mucho rompiendo reglas básicas. Evita estos errores.

Vender sobre subyacentes que no quieres tener

Si te asignan una acción que no quieres, ya estás perdiendo. Vende solo puts sobre activos que compraras al strike sin dudar.

No tener el cash para respaldarlas

Usar margen en lugar de cash convierte esto en una put "naked" — riesgo ilimitado y margin call en crashes. Deja de ser cash-secured.

Ir demasiado cerca del dinero buscando prima

Vender a 0.40-0.50 delta te da más prima, pero te asignan constantemente. El POP cae a 50-60% y la varianza explota.

No gestionar al 50% de max profit

Llevar la put a vencimiento triplica el riesgo por el gamma terminal. Cerrar al 50% del beneficio máximo es la regla más rentable a largo plazo.

Concentrar todo en un solo subyacente

Si todo tu capital está en puts de una sola acción y esa acción colapsa, te asignan todo a la vez. Diversifica entre 3-5 subyacentes no correlacionados.

Vender en IV rank bajo

IV rank < 20 significa primas miserables. Mejor esperar: el mercado siempre ofrece IV rank 40+ dos o tres veces por año.

Sigue aprendiendo

Ya sabes cómo funciona.
Ahora deja que un agente lo ejecute por ti.

The NoTrader vende puts con disciplina robótica: selección de strike, gestión al 50%, rotación de subyacentes y prevención de errores. Tú solo miras los reportes.

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